WebCab Options and Futures for Delphi 3.1
Bạn sẽ có thể tải xuống trong 5 giây.
Về WebCab Options and Futures for Delphi
3-trong-1: .NET, COM và XML Web dịch vụ thành phần cho các tùy chọn giá cả và hợp đồng tương lai bằng cách sử dụng Monte Carlo và hữu hạn khác biệt kỹ thuật. Khung giá Monte Carlo chung: một loạt các hợp đồng, giá cả, lãi suất và các mô hình vol. Giá châu Âu, châu Á, Mỹ, nhìn lại, Bermuda và nhị phân tùy chọn bằng cách sử dụng phân tích, Monte Carlo và hữu hạn khác biệt phù hợp với một số vol, giá cả, biến động và tỷ lệ mô hình. Khung giá chung cung cấp các Mô hình và Hợp đồng được xác định trước sau đây: Hợp đồng: Asian Option, Binary Option, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start stock option, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future. Mô hình lãi suất: Constant Spot Rate, Constant (trong thời gian) Yield curve, One factor stochastic models (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull và White), Hai mô hình stochastic yếu tố (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Mô hình Cân bằng Cox-Ingersoll-Ross, Mô hình tỷ lệ điểm với năng suất tự động (Ho & Lee, Hull & White), mô hình tỷ lệ chuyển tiếp Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR Mô hình giá: Mô hình giá không đổi, mô hình giá xác định chung, mô hình giá Lognormal, mô hình giá Poisson. Mô hình biến động: Mô hình biến động không đổi, mô hình biến động quyết định chung, mô hình Hull & White Stochastic của phương sai, mô hình biến động Hoston Stochastic. Monte Carlo Princing Engine: Đánh giá ước tính giá theo số lần lặp hoặc lỗi dự kiến tối đa. Đánh giá độ lệch chuẩn của ước tính giá và giá dự kiến tối thiểu/tối đa cho một mức độ tin cậy nhất định. Sản phẩm này cũng có các khía cạnh công nghệ sau: 3-trong-1: .NET, COM, và dịch vụ Web XML - 3 DLL, 3 API Docs,... Ví dụ khách hàng mở rộng (Delphi cho .NET, C #, VB.NET) Hòa giải viên ADO Container tương thích (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder