WebCab Bonds for Delphi 2
Bạn sẽ có thể tải xuống trong 5 giây.
Về WebCab Bonds for Delphi
3-trong-1: COM, .NET và XML Web service Khung giá phái sinh quan tâm: thiết lập hợp đồng, thiết lập các mô hình vol / giá / lãi suất và chạy MC. Chúng tôi cũng bao gồm: Trái phiếu kho bạc, Giá / Lợi suất, Zero Curve, trái phiếu lãi suất cố định, Lãi suất kỳ hạn / FRAs, Thời gian và Lồi. Khung giá chung cung cấp các Mô hình và Hợp đồng được xác định trước sau đây: Hợp đồng: Asian Option, Binary Option, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start stock option, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Swap, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future. Mô hình lãi suất: Constant Spot Rate, Constant (trong thời gian) Yield curve, One factor stochastic models (Vasicek, Black-Derman-Toty (BDT), Ho & Lee, Hull và White), Hai mô hình stochastic yếu tố (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), Mô hình Cân bằng Cox-Ingersoll-Ross, Mô hình tỷ lệ điểm với năng suất tự động (Ho & Lee, Hull & White), mô hình tỷ lệ chuyển tiếp Heath-Jarrow-Morton, Brace-Gatarek-Musiela (BGM) LIBOR Mô hình giá: Mô hình giá không đổi, mô hình giá xác định chung, mô hình giá Lognormal, mô hình giá Poisson. Mô hình biến động: Mô hình biến động không đổi, mô hình biến động quyết định chung, mô hình Hull & White Stochastic của phương sai, mô hình biến động Hoston Stochastic. Monte Carlo Princing Engine: Đánh giá ước tính giá theo số lần lặp hoặc lỗi dự kiến tối đa. Đánh giá độ lệch chuẩn của ước tính giá và giá dự kiến tối thiểu/tối đa cho một mức độ tin cậy nhất định. Sản phẩm này cũng có các khía cạnh công nghệ sau: 3-trong-1: .NET, COM, và dịch vụ Web XML - 3 DLL, 3 API Docs,... Ví dụ khách hàng mở rộng (Delphi cho .NET, C #, VB.NET) Hòa giải viên ADO Container tương thích (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder, C++BuilderX, Office)