Value at Risk Calculator 1.5

Về Value at Risk Calculator

Phiên bản web: https://apps.variskindo.com Các tính năng chính: - Thêm các cổ phiếu và cặp tiền tệ của sự lựa chọn của bạn - Dữ liệu lịch sử 2 năm từ Google Finance - Danh mục đầu tư do người dùng xác định bao gồm các cổ phiếu bạn đã thêm vào - Xem biểu đồ giá, biểu đồ trả về và biểu đồ biến động sử dụng Đường trung bình động trọng số nhân (EWMA) - Theo dõi giá trị thị trường danh mục đầu tư của bạn, lợi nhuận / thua lỗ, lợi nhuận danh mục đầu tư, biến động và số liệu VaR ngay lập tức - Tính toán điểm z bình thường tiêu chuẩn của mức độ tin cậy, giá trị thị trường rủi ro (VaR) và thiếu hụt dự kiến (ES) bằng phương pháp phương sai hiệp phương sai (VCM) dựa trên mức độ tin cậy đã chọn và thời gian nắm giữ - Lắp mô hình GARCH(1,1) - Tính toán giá trị điều chỉnh thanh khoản rủi ro (VaR) và thiếu hụt dự kiến (ES) dựa trên chênh lệch chào mua bằng cách sử dụng VCM - Ước tính giá trị tín dụng rủi ro (VaR) và thiếu hụt dự kiến (ES) bằng cách sử dụng Một yếu tố Gaussian Copula dựa trên mức độ tin cậy được lựa chọn và tương quan copula - Ma trận chuyển tiếp xếp hạng ước tính với phương pháp tiếp cận tỷ lệ thuần tập và nguy hiểm - Điểm tín dụng với hồi quy hậu cần - Tính toán giá trị hoạt động có rủi ro (VaR) và thiếu hụt dự kiến (ES) sử dụng mô phỏng Monte Carlo dựa trên poisson và phân phối nhật ký bình thường - Chạy R Scripts để phân tích dữ liệu thống kê trực tuyến - Tỷ giá tiền tệ trực tiếp và giá vàng - Ước tính xác suất mặc định (PD), Copula tương quan & tỷ lệ mặc định trường hợp xấu nhất (WCDR) - Tin tức toàn cầu theo thời gian thực - Lắp phân phối Lognormal - Đăng nhập bằng Facebook, Twitter hoặc email và mật khẩu - Đăng nhập ngoại tuyến (chỉ mật khẩu email) - Chức năng chế độ ngoại tuyến Value-at-Risk (VaR) là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để đo lường và định lượng mức độ rủi ro tài chính trong một công ty hoặc danh mục đầu tư trong một khung thời gian cụ thể. Nó ước tính bao nhiêu một tập hợp các khoản đầu tư có thể mất, với điều kiện thị trường bình thường, trong một khoảng thời gian nhất định như một ngày. VaR được đo bằng ba biến: số lượng tổn thất tiềm năng, xác suất mất mát đó, và khung thời gian và thường được sử dụng bởi các công ty và cơ quan quản lý trong ngành tài chính để đánh giá số lượng tài sản cần thiết để trang trải các tổn thất có thể xảy ra. Dự kiến thiếu hụt là một thay thế cho giá trị rủi ro đó là nhạy cảm hơn với hình dạng của đuôi của phân phối mất mát. Thiếu hụt dự kiến còn được gọi là Giá trị rủi ro có điều kiện (CVaR), Giá trị rủi ro trung bình (AVaR) và Tổn thất đuôi dự kiến (ETL). Bởi Liila Tech (Mobile Apps PT VaRiskindo) Thư điện thoại: [email protected] Web: Https://variskindo.xyz