Portfolio Optimization 5.2
Bạn sẽ có thể tải xuống trong 5 giây.
Về Portfolio Optimization
Mẫu Tối ưu hóa Danh mục đầu tư xác định trọng số vốn tối ưu cho danh mục đầu tư tài chính mang lại rủi ro mong muốn và hồ sơ lợi nhuận dựa trên mối tương quan giữa các khoản đầu tư cá nhân. Thiết kế của mô hình tối ưu hóa danh mục đầu tư cho phép nó được áp dụng cho một trong hai công cụ tài chính hoặc danh mục đầu tư luồng kinh doanh với các vị trí dài và ngắn. Mẫu tối ưu hóa danh mục đầu tư trực quan và linh hoạt với các biểu tượng trợ giúp trong suốt để hỗ trợ nhập và giải thích kết quả đầu ra. Đầu vào của dữ liệu lịch sử để phân tích được hỗ trợ bởi các tùy chọn để xác định giá tuyệt đối hoặc lợi nhuận, số lượng các đơn vị hiện tại được tổ chức và một công cụ để tải về thời gian dài của dữ liệu thị trường tài chính cho chứng khoán từ internet. Các tùy chọn tối ưu hóa nâng cao bao gồm thiết lập các hạn chế tối thiểu và tối đa cho trọng số trong danh mục đầu tư tối ưu và các tùy chọn phân tích rủi ro cho biến động tổng thể theo tỷ lệ Sharpe, rủi ro nhược điểm hoặc bán sai lệch theo tỷ lệ Sortino và lãi / lỗ theo tỷ lệ Omega. Tối ưu hóa có thể được thiết lập để duy trì ít nhất mức lợi nhuận hiện tại và chỉ định lợi nhuận mục tiêu mà xác suất đạt được được tính toán thông qua mô phỏng Monte Carlo. Kết quả tối ưu hóa danh mục đầu tư được hiển thị với các biểu đồ trọng số và phân phối lợi nhuận cũng như các hành động mua lại và thanh lý cần thiết. Phân tích kỹ thuật được cung cấp với tổng lợi nhuận được thử nghiệm trở lại từ giao dịch tín hiệu và tối ưu hóa tự động các hằng số thời gian kỹ thuật cho mỗi khoản đầu tư hoặc tổng danh mục đầu tư dẫn đến lợi nhuận được thử nghiệm trở lại cao nhất. Các chỉ số phân tích kỹ thuật với biểu đồ chi tiết và phân tích thử nghiệm trở lại bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA), tốc độ thay đổi (ROC), hội tụ / phân kỳ trung bình động (MACD), chỉ số cường độ tương đối (RSI) và Dải Bollinger. Mẫu này tương thích với Excel 97-2013 cho Windows và Excel 2011 hoặc 2004 cho Mac dưới dạng giải pháp tối ưu hóa danh mục đầu tư đa nền tảng.